【讲座题目】死亡率模型和风险分配的统计推断

【讲座时间】2019年6月6日（星期四）10:00-11:30

【讲座地点】保定校区教七楼208

【主 讲 人】Peng Liang  佐治亚州立大学教授

【主讲人简介】

彭博士自2014年8月起担任佐治亚州立大学罗宾逊商学院风险管理与保险系精算学教授。2001年1月至2014年8月在乔治亚理工学院数学学院任教，2006年晋升为终身副教授，2009年晋升为正式教授。

【内容简介】

在回顾了著名的Lee-Carter死亡率模型预测死亡率风险和对冲寿命风险后，我们提出了一个改进的Lee-Carter模型，以克服Lee-Carter模型在参数估计中出现的不一致性。此外，还提供了单位根检验、死亡率预测和偏差校正推断。另一个主题是风险和资本分配，其中提出了基于风险值的新分配规则以及非参数估计的标准收敛率。为了有效地量化不确定性，提出了一种基于残差的自抽样方法与AR-GARCH模型相结合的方法。